金融衍生产品定价的数学模型与案例分析

5 (p1): 第一章 历史回顾
5 (p1-1): Black-Scholes-Merton的前期工作
7 (p1-2): Black-Scholes-Merton的突破性进展
8 (p1-3): Black-Scholes-Merton的后续研究
11 (p2): 第二章 Brown运动与偏微分方程
11 (p2-1): 概率分布与概率密度函数
13 (p2-2): 倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
19 (p2-3): 首次逸出时间
23 (p2-4): 计价单位转换
28 (p3): 第三章 跳-扩散模型下的期权定价
28 (p3-1): 跳-扩散模型
30 (p3-2): 期权定价模型
31 (p3-3): 期权定价公式
42 (p4): 第四章 随机利率模型下的期权定价
42 (p4-1): 随机利率模型
45 (p4-2): 零息票定价公式
48 (p4-3): 欧式期权定价公式
55 (p5): 第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价
55 (p5-1): 随机波动率模型和定价公式
59 (p5-2): 开关式波动率模型和定价公式
66 (p5-3): 不确定波动率模型
73 (p6): 第六章 支付交易费模型下的期权定价
73 (p6-1): 离散时间的期权定价公式
75 (p6-2): 连续时间的期权定价模型——Leland方程
79 (p6-3): 参考文献
85 (p7): 第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（一）
85 (p7-1): 问题的提出
86 (p7-2): 模型的建立
88 (p7-3): 模型的求解
93 (p7-4): 另一款看涨保本型产品的数学模型
94 (p7-5): 参考文献
95 (p8): 第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（二）
95 (p8-1): 问题的提出
96 (p8-2): 模型的建立
98 (p8-3): 模型的求解
102 (p8-4): 关于模型的进一步讨论
105 (p8-5): 参考文献
106 (p9): 第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品
106 (p9-1): 问题的提出
108 (p9-2): 模型的建立
110 (p9-3): 模型的求解
114 (p9-4): 参考文献
115 (p10): 第四章 触发式汇率期权定价的数学模型
115 (p10-1): 问题的提出
117 (p10-2): 模型的建立
119 (p10-3): 模型的求解
122 (p10-4): 对产品性质的讨论
125 (p10-5): 对模型的进一步分析
125 (p10-6): 参考文献
126 (p11): 第五章 结构性人民币存款产品的定价分析
126 (p11-1): 问题的提出
127 (p11-2): 模型的建立
129 (p11-3): 问题的求解及数值计算
138 (p11-4): 附录
139 (p11-5): 参考文献
140 (p11-6): 第六章 定期存款所含嵌入期权的定价
140 (p11-7): 引言
141 (p11-8): 基本假设
141 (p11-9): 问题的求解
143 (p11-10): 问题解的一些性质
146 (p11-11): 结论
146 (p11-12): 参考文献
147 (p12): 第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价
147 (p12-1): 问题的提出
148 (p12-2): 数学模型和求解
152 (p12-3): 以本币付息时的一些定性分析
153 (p12-4): 结论
154 (p12-5): 附录
156 (p12-6): 参考文献
157 (p13): 第八章 可延期交付的附息票债券期权定价
157 (p13-1): 问题的提出
158 (p13-2): 基本假设与数学模型
160 (p13-3): 模型的求解
163 (p13-4): 模型的讨论
165 (p13-5): 一些说明
165 (p13-6): 参考文献
166 (p14): 第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
166 (p14-1): 问题的提出
167 (p14-2): 基本假设与数学模型
169 (p14-3): 模型的求解
171 (p14-4): 模型的讨论
177 (p14-5): 参考文献
179 (p15): 第十章 保底型基金的设计与定价
179 (p15-1): 引言
180 (p15-2): 数学模型
182 (p15-3): 定解问题的简化与求解
187 (p15-4): 数值分析
188 (p15-5): 参考文献
189 (p16): 第十一章 券商集合理财产品的分析与定价
189 (p16-1): 问题的背景
191 (p16-2):…